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Börse Frankfurt

Volatilitätsindex

VDAX-NEW


Der DAX-Volatilitätsindex VDAX-NEW® drückt die vom Terminmarkt erwartete Schwankungsbreite des Leitindex DAX aus. Er gibt in Prozentpunkten an, welche Volatilität in den kommenden 30 Tagen für DAX zu erwarten ist.


Grundlage für die Berechnung sind die DAX-Optionskontrakte, die "am Geld" und "aus dem Geld" notieren. So erfasst VDAX-NEW eine breitere Volatilitätsoberfläche als VDAX®, in dessen Berechnung nur die Optionen am Geld einfließen. VDAX-NEW hat den VDAX-Index ablösen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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